V dokumentarnem filmu Anatomy of t. A. T. U 2003 je sicer prišlo na dan, da nobena od njiju ni lezbijka, sta pa obe podprli LGBT skupnost. Še leta 2006 je Volkova dejala: "Najin slogan je ljubiti, pri tem pa ni pomembno, koga. Želiva povedati, da lahko fant ljubi fanta in punca punco. Če bi vsi ljudje ljubili drug drugega, bi bilo na tem svetu lažje živeti. Če ljudi vodi sovraštvo in zlo, se iz tega ne more razviti nič dobrega." Zdaj pa je očitno Julia obrnila ploščo. Med drugim je v neki ruski televizijski oddaji izjavila, da ne bi sprejela svojega sina, če bi bil gej. "Da, obsojala bi ga, saj menim, da mora biti pravi moški pravi moški. Bog je moškega ustvaril za oplojevanje, to je v njegovi naravi. Zame je moški opora, moč … Ne bom sprejela gej sina." Na opazko, da so njene besede v nasprotju s tistim, kar je govorila in počela včasih, pa je dejala: "Lezbijke so sprejemljivejša oblika spolnosti kot gej moški, saj so ženske estetsko lepše. Dve ženski skupaj nista isto kot dva moška skupaj. Meni se dve lezbijki zdita estetsko veliko lepši kot dva fanta, ki se držita za roke ali se poljubljata." Kljub izraženim stališčem pa trdi, da ni homofobična. "Konec koncev obstajajo še hujše stvari, kot je to, da si gej, na primer, da si morilec, tat ali odvisnik od nedovoljenih drog. Če pogledaš s tega stališča, je biti gej boljše od ostalega," Dodala je še, da ima veliko prijateljev gejev, da pa ne želi, da bi bil njen sin gej. "Nisem proti gejem, želim samo, da bi bil moj sin pravi moški, ne pa peder."
Volkova ima sicer hčerko in sina.
Trenutni ruski protigejevski zakon verjetno ne bi dovolil predvajanja videospota skupine t.A.T.u za pesem All The Things She Said, saj med drugim prepoveduje širjenje homoseksualne propagande.
