Dejala je, da je do nje prišlo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bil Jay star 25 let. Sharon se je takrat preselila v ZDA in si ogledala njegov nastop. "Ena stvar je vodila k drugi. Prišel je v mojo hišo, kjer sva se seznanila, nato pa imela manjšo romanco," je povedala Sharon, ki se je potem čez nekaj let poročila z rockerjem Ozzyjem Osbournom.
Jay je o intimnem odnosu z voditeljico spregovoril med snemanjem oddaje The Tonight Show. "To se je zgodilo, ko sva bila oba samska. Videla me je v The Comedy Store. Nikoli je nisem videl. Dobila je mojo telefonsko številko in me vsak večer ob polnoči poklicala, nato pa sva eno uro govorila po telefonu. Ni mi povedala, kdo je. A imela je britanski naglas in bila je zelo inteligentna," je dejal Jay.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.