Depp živi s svojo soprogo Vanesso Paradis in dvema še majhnima otrokoma v južni Franciji. Sicer pa bi njegov življenjski stil lahko opisali vsaj kot soliden. Po pisanju filmske revije Cinema je namreč lastnik etažnega stanovanja v pariški četrti Montmartre in vile v Hollywoodu, njegova pa sta tudi glasbena kluba v Londonu in Los Angelesu ter popularna bara v Parizu in New Yorku.
