V indeks CESI so lahko vključene delnice izdajateljev z najvišjo kapitalizacijo in likvidnostjo na omenjenih petih trgih vrednostnih papirjev. Vrednost indeksa se računa kot tehtano dnevno povprečje uradnih cen posameznih delnic, za utež pa služi kapitalizacija posamezne delnice izražena v dolarski protivrednosti. V indeks CESI so trenutno, pred revizijo, vključene delnice osmih slovenskih podjetij, ki na Ljubljanski borzi kotirajo v kotaciji. Gre za delnice Krke, Leka, Mercatorja, Petrola, Save, Luke Koper, Pivovarne Laško in Pivovarne Union. Slovenska podjetja so bila v sestavo indeksa prvič vključena konec oktobra 1996.
Celotna tržna vrednost delnic iz posameznih borz, vključenih v košaro, mora predstavljati najmanj 60 odstotkov celotne tržne kapitalizacije uradnega dela trga vrednostnih papirjev v tej državi. Določitev uteži trga posamezne države, ki je vključena v CESI, sledi še določitev deleža kapitalizacije v skupni kapitalizaciji uradnega trga posameznih izdajateljev.
Revizija sestave indeksa se opravlja dvakrat letno, 31. marca in 30. septembra. Takrat delnice iz posamezne države ne smejo presegati 50 odstotkov deleža v indeksu CESI, prav tako pa ne sme delež posameznega izdajatelja presegati 12 odstotkov košare CESI.