Banka Slovenije: V primeru globlje recesije banke z veliko izgubo

"Gospodarske razmere so zelo resne in posledično zahtevajo nadaljnje usklajene ukrepe na fiskalnem, monetarnem in drugih področjih," so v analizi ocene sistemskih tveganj in odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji novega koronavirusa izpostavili v Banki Slovenije. Bančni sistem je v krizo vstopil v dobrem stanju, pričakovano poslabšanje poslovnega rezultata pa bo odvisno od trajanja in globine krize, so ugotovili.

Dosedanji ukrepi bodo pomembno prispevali tudi k ohranitvi stabilnosti finančnega sistema. Zaradi razsežnosti krize pa bodo podjetja potrebovala posojila za premostitev likvidnostnih težav. V Banki Slovenije so poudarili, da so banke tokrat v primerjavi s prejšnjo krizo bolj izpostavljene do gospodinjstev kot do podjetij, "kar v bančni sistem v prihajajočem obdobju vnaša novo negotovost".

Če bo BDP upadel za šest odstotkov, bi se kakovost portfelja bank poslabšala, vendar bi bil pritok nedonosnih terjatev zaradi dobrega finančnega in likvidnostnega položaja podjetij, ki lahko ublaži prvi likvidnostni šok ob ustavitvi poslovanja, manjši. Ob tem, da bi se poslabšal portfelj prebivalstva zaradi povečanja brezposelnosti in upada dohodkov, bi se likvidnostni položaj bank letos nekoliko poslabšal, vendar ne bistveno. Sčasoma bi se ta tveganja odrazila v pritisku na zniževanje kapitalske ustreznosti bank.

Če bi aktivnost upadla za 16 odstotkov, bi bančni sistem ob koncu leta posloval z veliko izgubo. Kreditni portfelj bi se dodatno poslabšal, precej bi se povečali stroški oslabitev in rezervacij, s katerimi bi banke porabile skoraj tri četrtine ustvarjenega dohodka. V obeh scenarijih sicer niso upoštevani pozitivni prispevki interventnih ukrepov države ter napotkov Evropskega bančnega organa in Evropske centralne banke, so pojasnili.

V primeru daljšega trajanja krize bi se močneje znižali tudi obrestni prihodki. Vloge nebančnega sektorja bi se zmanjšale, pri podjetjih zaradi pomanjkanja prilivov ob začasnem prenehanju ali zmanjšanju poslovanja, pri gospodinjstvih zaradi nižjih dohodkov, s tem pa bi se likvidnostni položaj bank poslabšal, predvsem pri tistih z nižjimi likvidnostnimi presežki. Ob izrazitejšem poslabšanju gospodarskega stanja bi se sposobnost bančnega sistema za absorpcijo izgub iz kreditnega tveganja s presežnim kapitalom močno znižala.

Med ukrepi so upoštevali državno poroštvo za kritje likvidnostnih potreb podjetij, omejitev razdelitve dobičkov in paket glede omilitve kapitalskih zahtev, niso pa bile vključene posledice makroekonomskega šoka. "Sprejeti ukrepi rezultirajo v teoretičnem povečanju kreditne zmogljivosti za 18,43 milijarde evrov, kar predstavlja 47 odstotkov bilančne vsote, a glede na padec zaupanja in zmanjšano aktivnost ni mogoče pričakovati, da bi se povpraševanje in ponudba tej zmogljivosti približala," so ocenili.

Največje negativne posledice je pričakovati v dejavnostih trgovine, prometa in skladiščenja ter gostinstva, ki so močno povezane s turizmom, ter v industriji, ki je močno vpeta v globalne verige vrednosti in odvisna od razmer v najpomembnejših trgovinskih partnericah. Prav tako se bo negativen učinek prelil v dejavnost prometa preko ohlajanja gospodarstev in motenj v globalnih dobavnih verigah.

Banke, ki so bolj izpostavljene do takšnih podjetij, bodo bolj izpostavljene večjemu pritoku nedonosnih izpostavljenosti. Februarja je bil sistem s 663 milijoni evrov oz. 4,7-odstotno izpostavljenostjo do podjetij, do tistih s področja kulture in rekreacije izpostavljen v višini 130 milijonov evrov z velikim deležem igralnic, do nastanitvenih in gostinskih objektov v višini 321 milijonov evrov, do potovalnih agencij v višini 23 milijonov evrov in do potniškega prometa v višini 76 milijonov evrov.

V primeru blažjega scenarija se lahko delež nedonosnih izpostavljenosti bank v portfelju podjetij do konca leta poveča na osem odstotkov, do konca leta 2021 pa na 12 odstotkov. V primeru ostrejšega scenarija bi se letos povečal za devet odstotkov, prihodnje leto pa na 16 odstotkov. Dveletni pritok novih nedonosnih izpostavljenosti podjetij bi dosegel približno 1,7 milijarde evrov in bi bil za pol milijarde evrov večji kot v blažjem scenariju, so ugotovili v simulaciji, ki ne upošteva državnih ukrepov in napotkov bančnih organov.

Ukrep odloga plačil ne bo povečal restrukturiranih izpostavljenosti bank, kljub temu pa bodo banke del odloženih terjatev tudi med trajanjem ukrepa lahko prekvalificirale v nedonosne izpostavljenosti. "Glede na omejeno trajanje ukrepov obstaja tveganje, da bodo ti imeli močan učinek le v prvem letu, v drugem pa se bodo banke brez dodatnih ukrepov soočile z večjim poslabšanjem kakovosti portfelja," so opozorili. Pri prebivalstvu bo naraščanje te kategorije v bankah odvisno od uporabljenih kreditnih standardov v preteklosti, od stopnje naraščanja brezposelnosti in od učinkovitosti sprejetih vladnih ukrepov.